PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ROP с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ROP и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34,289.84%
1,235.59%
ROP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.18

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

ROP:

0.39

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

ROP:

1.06

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ROP:

0.31

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

ROP:

0.79

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

ROP:

5.02%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

ROP:

21.63%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ROP:

-5.95%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.45% против 10.27% соответственно.

ROP

С начала года

7.61%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.48%

5 лет

11.28%

10 лет

13.45%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROP: 0.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ROP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROP: 0.39
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ROP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROP: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ROP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROP: 0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ROP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROP: 0.79
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.46
ROP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ROP и ^GSPC

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.95%
-10.07%
ROP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и ^GSPC

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 11.75%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
14.23%
ROP
^GSPC